Министерство образования и науки Республики Бурятия

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 33 г. Улан-Удэ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

по предмету - информатика

«Создание программы на языке программирования С++  для прогнозирования рынка акций ценных бумаг»

Работу выполнил:

ученик 11 «Б» класса

Халтинов Зорикто

Руководитель:

учитель информатики

Дугарова О.В.

Улан-Удэ, 2022

Паспорт проекта:

Содержание

Введение

Актуальность темы исследования. Решение об инвестировании капитала на рынке ценных бумаг (РЦБ) принимаются инвестором самостоятельно. Для этого происходит отбор объекта осуществления инвестиций (финансового инструмента), который является результатом обработки большого объема информации и требует от инвестора специальных знаний и навыков в сфере инвестиций на рынке ценных бумаг. Но при большом количестве финансовых инструментов, противоречивой информации, сложности биржевых технологий и других факторов принять правильное инвестиционное решение частному инвестору становится зачастую не под силу.  Сегодня, у людей становиться больше свободных денег и многие решают их инвестировать в акции. Чтобы инвестиции принесли прибыль их нужно анализировать, поэтому актуальность обусловлена изменениями, происходящими в структуре экономики Российской Федерации. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре 2021 года на 728,3 тыс., до 15,3 млн человек. Число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня: сделки совершали 2,4 млн человек. Частные инвесторы вложили в октябре в российские акции на Московской бирже 80 млрд рублей, в облигации – 50,9 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 84,4% – приходилась на корпоративные облигации, 7,2% – на государственные облигации, 8,3% – на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 40,7%, облигациями – 17,1%, на срочном рынке – 44,3%, на спот-рынке валюты – 12%.

По итогам октября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,6 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями, 7,8% – с облигациями, 7,2% – с биржевыми фондами.

На основе изложенного, можно сделать вывод, что в России существует значительный потенциал привлечения населения на рынок ценных бумаг, однако основной проблемой является страх потери денежных средств, избежать которых можно учитывая инвестиционные предпочтения инвесторов при построении торговой системы.

По данным Центробанка на III квартал 2021 года, 17,1 млн россиян имеют брокерские счета и это пятая часть экономически активного населения страны. Всего на них содержится 7,7 трлн рублей, но это деньги меньшей доли участников рынка. Однако хоть сколько-то заметные деньги вкладывало лишь три миллиона человек. У 19% инвесторов-физлиц стоимость активов на счету не превышает 10 тыс. рублей, а у 63% счета и вовсе пустые. 

За последние месяцы 2022г. российский фондовый рынок пережил сначала рекордный обвал, а затем рекордную в своей истории паузу в торгах. Обвал похоронил одного брокера, а последовавшие за «спецоперацией» санкции лишили возможности нескольких крупнейших игроков работать с иностранными бумагами. Но, несмотря на потрясения, число владельцев брокерских счетов в марте 2022 года выросло еще на 750 тысяч и вплотную приблизилось к 19 млн россиян. 

В методическом плане существующие в настоящее время подходы и методы принятия инвестиционного решения носят общий абстрактно-теоретический характер в отрыве от практической стороны инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг. Инвестиционные решения принимаются людьми, которые имеют не только разумную, рациональную составляющую, но и эмоциональную, психологическую часть, отделить которые друг от друга невозможно. Поэтому существующие способы анализа для принятия инвестиционного решения не в полной мере могут быть реализованы на практике, так как не учитывают эмоционально-психологическую сторону инвесторов. Данная человеческая особенность обуславливает необходимость разработки программного приложения, в основе которой будет подсчет волн по соотношению Фибоначи.   Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи на основе волнового принципа Эллиотта. Анализ отношений заключается в оценке пропорционального отношения одной волны к другой. Соотношения волн часто соответствуют отношениям между членами последовательности Фибоначчи, что помогает сформировать правильный взгляд на каждую волну. Амплитуда любой волны связана с амплитудой соседней волны, что связывают между собой числа Фибоначчи. Поэтому проект направлен на решение актуальных вопросов и практической их реализации в процессе принятия инвестиционного решения на рынке ценных бумаг.

 Объектом проекта являются инвестиционные решения, принимаемые на рынке ценных бумаг с учетом инвестиционных предпочтений частных инвесторов. Предметом исследования – методы принятия инвестиционного решения частными инвесторами. Объектом наблюдения инвестиционные решения, принимаемые частными инвесторами на ПАО «Московская биржа».

Цель проекта заключается в разработке методического подхода принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг на основе разработанного программного приложения.

 Обозначенная цель определила следующие задачи:

1. Исследовать понятие «инвестиционное предпочтение» с позиции принятия решения на рынке ценных бумаг.
2. Сравнить эффективность существующих методов принятия инвестиционного решения и решение с помощью анализа уровни Фибоначчи основанного на волновом принципе Эллиотта .

Наиболее значительный вклад в разработку проблем деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг внесли зарубежные ученые: Дж. Александер, Б. Грэхэм, Р. Додд, Ч. Доу, Дж. М. Кейнс, А. Миллер, Ф. Модильяни.

Среди российских ученых, занимающихся исследованием инвестиционных предпочтений и методов их оценки, интересны работы Я.М. Миркина, А.В. Новикова, М.А. Портного, Е.А. Федоровой и А.Б. Фельдмана.

Большой вклад в развитие методологии принятия инвестиционного решения на рынке ценных бумаг внес Г. Марковиц, создав теорию портфельного инвестирования, которая впоследствии получила свое развитие в трудах Дж. Линтнера, Я. Моссина, Дж. Тобина, В. Шарпа.

Из российских ученых вопросами портфельного инвестирования занимались А.Е Абрамов, И. А. Кох, А. Д. Радыгин.

Информационной базой исследования являются данные Центрального Банка Российской Федерации, в том числе и данные Службы Банка России по финансовым рынкам; Федеральной службы государственной статистики; данные, раскрываемые российскими и иностранными фондовыми биржами (Московская 7 биржа, NYSE, NASDAQ, CME, LSE).

Актуальность и новизна проекта продиктована временем:

• Во-первых, политика Центробанка. Например, страхование вкладов на сумму до 1,4 млн рублей или вводимый налог на вклады.
• Во-вторых, доступность обучения. Многие брокеры разрабатывают обучающие программы, в которых знакомят потенциальных инвесторов с основными инструментами и рисками. Эти курсы — в бесплатном общем доступе.
• В-третьих, реклама. Брокерские организации разворачивают масштабные маркетинговые кампании: инвестиции на слуху.
• В-четвертых, доступность. Каждый, у кого есть смартфон, теоретически может инвестировать деньги через приложение. В отдельных случаях инвестором можно стать удаленно, не выходя из дома. В-пятых, брокеры разрабатывают технически удобные приложения и гибкие продукты для инвестирования, которые подойдут и опытным, и начинающим игрокам и заключается в разработке и обосновании программного приложения по принятию инвестиционных решений на рынке ценных бумаг.

Глава 1. Изучение основных видов ценных бумаг и их инвестиционная привлекательность. Существующие методики (способы) принятия инвестиционных решений.

1.1. Изучение основных видов ценных бумаг и их инвестиционная привлекательность.

Фондовая биржа – это ключевое звено фондового рынка. Именно вокруг биржи строится остальная рыночная инфраструктура – то есть брокерские компании, депозитарии, регуляторы, инвестиционные фонды и другие организации.

На фондовой бирже торгуются основные виды ценных бумаг – акции, облигации и биржевые фонды ETF. Сами биржи возникли из необходимости облегчить процесс сделок с ценными бумагами и централизовать все операции на организованной торговой площадке – чтобы торги проходили быстро, удобно и по прозрачным для всех участников ценам.

 Если судить по фильмам, может показаться, что фондовая биржа – очень шумное место, где большая толпа людей активно кричит и машет руками. Все постоянно смотрят на экраны, передают друг другу какие-то бумажки, всё время кому-то звонят. В общем, для простого человека – хаос полнейший.
В действительности такие времена уже прошли, и вся биржевая активность перешла в электронный формат. Инвесторы теперь могут купить ценные бумаги прямо со смартфона или компьютера – за пару кликов по экрану. А со стороны биржи всё происходит на серверах крупных дата-центров. Торги сильно ускорились, а их объёмы значительно выросли. По всей планете на фондовых рынках совершаются миллионы транзакций каждую секунду! Каждый день оборачиваются триллионы долларов.  

Если у обычного человека поинтересоваться, какие финансовые инструменты, применяемые на фондовом рынке ему знакомы, большинство вспомнит лишь облигации и акции.

На самом  деле, юридически легализованных в России разновидностей ценных бумаг намного больше: облигации; закладные; акции; чеки;  инвестиционные паи; коносаменты; банковские сертификаты; векселя.

Все они относятся к первичным или основным, благодаря тому, что определяют имущественные права на активы. Кроме них различают производные (или вторичные) ценные бумаги, фиксирующие права на основные ценные бумаги, а не на имущество. Среди них максимально широко распространены фьючерсы и опционы.

Если анализировать данные ценные бумаги исходя из их инвестиционной привлекательности для широкой аудитории, я бы выделил акции, облигации и инвестиционные паи. Все это можно приобрести и держать, либо торговать через брокера, например, Тинькофф инвестиции, Сбер инвестиции.

Облигации

Они дают своему держателю право на возврат в установленный срок номинала их стоимости вместе с фиксированным процентом либо их имущественного эквивалента.

К достоинствам этого метода относится шанс получения заранее известной прибыли и небольшие риски потери средств. К недостаткам – вполне скромная доходность.

По виду эмитента облигации бывают муниципальными, корпоративными и государственными. Последние считаются самыми надежными и позволяют сэкономить на уплате налога, что компенсирует их более низкие ставки.

Исходя из способа обеспечения ценных бумаг, различают:

• конвертируемые, подлежащие простому обмену на акции;
• закладные, обеспеченные имуществом, призванным компенсировать частичные убытки инвестора;
• дебентуры – не подтвержденные ничем, кроме честного слова компании.

Возможная доходность любой облигации состоит из суммы процентных купонных выплат и маржи между ценой ее приобретения и продажи. Следовательно, коль ценная бумага покупается по номинальной стоимости, доходом будет только ставка купона.

Для оценки показателя прибыльности следует знать, что он варьируется исходя из обеспеченности и срока действия ценных бумаг, уровня процентных ставок ЦБ и финансового состояния компании.

Обычно очень высокие ставки предлагают новые или проблемные предприятия, нуждающиеся в больших объемах притока капитала. Также, чем длиннее срок погашения обязательства, тем выше ставка.

В любом случае сегодня ставки облигаций, находясь на уровне 10-15%, превышают проценты по банковским вкладам.

При приобретении данных ценных бумаг следует учитывать надежность эмитента, ожидаемую доходность и кредитный рейтинг конкретной облигации, а также ее функцию в вашем инвестиционном портфеле. Также эксперты не рекомендуют превышать долю облигаций в 5% на каждого эмитента.

Пример: Актуальные облигации российских компаний для формирования инвестиционного портфеля  составляют:

Акции

Это ценные бумаги, подтверждающие право владельца участвовать в собраниях акционеров, получать часть прибыли компании в форме дивидендов и претендовать на долю ее имущества в случае ее ликвидации.

В широком смысле акции подразделяются на простые и привилегированные. Главное их отличие в том, что простые обеспечивают держателя правом голоса в общем  собрании акционеров, но не дают первоочередность права на выплату дивидендов.

• Привилегированные акции действуют с точностью до наоборот.
• Решив начать работу с данными ценными бумагами, у инвестора имеется две альтернативы:

1. Покупка на долгосрочную перспективу

Это классическая схема работы, подразумевающая вложения на срок, не меньший чем 4-5 лет. В этом случае, потенциальная прибыль складывается из суммы дивидендов и разницы между ценой приобретения и продажи активов.

Купить акции можно у самих предприятий или в некоторых банковских учреждениях. Что касается выбора акций конкретных компаний, то тут решать только инвестору. С целью минимизации рисков стоит остановиться на «голубых фишках», отличающихся высокой ликвидностью. К их числу относятся, к примеру, акции Газпрома, Лукойла и Сбербанка.

Если в ваши планы входит возможное получение более высокой прибыли, часть средств стоит вложить в ценные бумаги менее известных предприятий, имеющих хорошие шансы на динамическое развитие, например, в компании нефтегазового сектора.

Также не стоит забывать об акциях зарубежных предприятий, временно снизивших (приостановивших) объемы своей деятельности в РФ из-за экономического и политического кризиса. Вскоре они вернутся на рынок, что повлечет рост стоимости их активов.

Пример: Актуальные котировки акций для формирования инвестиционного портфеля российских компаний составляют:

На нашем рынке есть много компаний, которые не только выигрывают от падения рубля, но и не подвержены санкциям. Их прибыль и чистая выручка останутся прежними, но из-за общей паники горе инвесторы избавляются от этих компаний, а умные люди - покупают. 

2. Получение спекулятивного дохода в краткосрочной перспективе

Спекулятивная деятельность на фондовой бирже – это не столько инвестиция, гарантирующая пассивный доход, сколько постоянная работа.

Зато в этом случае получить весомую прибыль можно не только при росте, но и падении котировок. Для этого даже не придется рисковать личным капиталом. Можно взять у брокера в долг акции, цена которых начала падать, и быстро продать их. Затем, дождавшись, когда стоимость достигнет минимума, выкупить их и вернуть долг, заработав свою маржу.

Естественно, спекулятивная торговля требует умения ориентироваться в фондовом рынке и наличия определенных личностных характеристик.

Но в длительной перспективе получение прибыли возможно лишь при условии постоянного обучения и овладения новыми стратегиями.

Инвестиционный пай

Он представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую право собственности держателя на долю имущества ПИФа.

По сути, это те же инвестиции в облигации и акции, только решение об их приобретении принимаете не вы, а целая команда профессиональных брокеров ПИФа. Они же в дальнейшем берутся и управлять вашими капиталами, оперируя ими на фондовой бирже.

Плюсом данного метода является его доступность для всех желающих из-за невысокого порога входа и отсутствия необходимости специализированных знаний.

Кроме того, деятельность ПИФов является предметом государственного контроля, что снижает опасность попадания в откровенно мошеннические схемы.

Тем не менее, дать 100% гарантию получения прибыли вам никто не сможет, поэтому стоит распределить свои деньги по нескольким фондам облигаций и акций, чтобы в случае убытков одних другие смогли их компенсировать. Сегодня многие ПИФы стали обращаться к акциям зарубежных компаний, имеющим более высокую ликвидность, нежели национальные предприятия. Данную тенденцию не стоит игнорировать, ведь сотрудничество с такими фондами способно принести неплохой доход.

Подытоживая, следует сказать, что для новичка фондового рынка целесообразнее начинать работу с классической схемы приобретения ценных бумаг или выбрать доверительное управление, которое предлагают ПИФы.

Приступать к активной спекулятивной торговле стоит только при наличии специальных знаний и имеющегося опыта деятельности на фондовой бирж.

Пример: Актуальные ПИФ российских компаний для формирования инвестиционного портфеля  составляют:

В России основными биржами считаются Московская Биржа и «СПБ Биржа». На Московской Бирже можно купить и продать не только ценные бумаги, но и иностранную валюту, товары (драгоценные металлы, зерно, сахар). На «СПБ Бирже» торгуют сырьем (нефтью и нефтепродуктами, лесом, газом, энергоносителями, сельскохозяйственной продукцией) и специальными производными инструментами, которые позволяют заключать более выгодные сделки на такой товар, — фьючерсами. 

Перед тем, как начинать свою инвестиционную деятельность, стоит ответить на вопрос: какой цели необходимо достичь? Их можно разделить на три вида:

11. Сохранение капитала - Если ваша задача — вложить накопленные средства так, чтобы их стоимость не уменьшилась через время, то стоит рассмотреть покупку недвижимости. Это хороший способ сохранить активы, ведь обычно такое имущество не падает в цене, а наоборот — возрастает. Но такое вложение стоит делать только, если планируете инвестировать в долгосрочной перспективе.

2.Приумножение капитала - При такой цели самыми распространенным вложением являются покупка ценных бумаг: акции, облигации и другие. Их приобретение может увеличить ваш капитал в несколько раз, причем доход будет пассивным. Но такие инвестиции требуют особого подхода: перед покупкой бумаг необходимо изучить рынок, выбрать те, которые обладают высокой ликвидностью, и даже после сделки постоянно следить за их состоянием.

3.Минимизация рисков - Инвестирование напрямую сопряжено с опасностью потери вложенных средств. Чтобы это не случилось, необходимо разбить капиталовложения на разные доли и сформировать сбалансированный инвестиционный портфель.

Инвестиционный портфель — это совокупность всех средств, вложенных инвестором. Его формирование опирается на самые распространенные цели тех, кто вкладывает средства, — приумножить капитал и избежать большинства рисков. Состоит портфель из различных финансовых активов: акций, облигаций, валюты, ПИФ и опционов.

Распределить доли активов в портфеле нужно так, чтобы максимально снизить возможные убытки. Тогда, если одна из компаний, в бумаги которой вложены деньги, столкнется с трудностями, это несильно повлияет на состояние самого инвестора. И наоборот. Если инвестор вложил все накопления в бумаги одной компании, то изменение стоимости ее бумаг сильно отразится на капитале инвестора.

Избежать зависимости от благосостояния одного предприятия можно двумя способами. И оба построены на диверсификации портфеля.

Диверсификация — это вложение имеющегося капитала в различные активы для снижения рисков.

Человек, как физическое лицо, не имеющее соответствующих разрешений и квалификации, не может совершать сделки на бирже напрямую. Поэтому ему необходимо прибегать к услугам брокера. Брокер – это квалифицированный участник торгов, посредник, через которого совершаются сделки на бирже.

Получается, что, если вы решили стать инвестором, хотите вложить деньги в акции, облигации, золото или купить валюту, для начала вам нужно выбрать брокера и заключить с ним договор обслуживания.

Инвестиционный портфель для ИИС или обычного брокерского счета.

Схема работы будет такая: например, вы хотите купить акцию Газпрома. Вы подаете заявку на покупку акции своему брокеру через специальное торговое приложение. Далее брокер покупает для вас эту акцию на бирже у другого человека или компании. В результате, в торговом приложении вы видите, как на вашем счёте появилась акция Газпрома. Все это происходит быстро, в автоматическом режиме. За эту операцию брокер возьмет с вас комиссию. Ориентировочно, это пять сотых процента от суммы сделки. То есть, если вы купили акцию за 200 рублей, вы заплатите комиссию брокеру в размере 10 копеек. Продажа акции пройдет по такой же схеме и с такой же комиссией.

Наверняка у вас есть знакомый, который потерял деньги на бирже, или вы просто слышали такие истории. Чаще всего речь идет о потере денег на Форекс. Люди путают понятия: фондовая биржа и Форекс.

Поэтому следует сразу разделить брокеров на биржевых и Форекс брокеров. Когда речь идет о торговле на Форекс, подразумевается в первую очередь трейдинг на валютном рынке, то есть спекулятивная деятельность. Большинство Форекс брокеров не имеют специальной лицензии Центрального Банка, а некоторые и вовсе являются мошенниками. Когда человек совершает сделку у Форекс брокера, его деньги чаще всего не поступают на какой-либо регулируемый рынок, будь то биржа или межбанк, а остаются у брокера. То есть схема напоминает игру в казино. Если ты проиграл, то твои деньги остались у твоего брокера, соответственно Форекс брокер заинтересован в том, чтобы вы потеряли как можно больше денег. У некоторых Форекс брокеров после ввода денег на брокерский счет, вывести их обратно практически невозможно.

Торговля на фондовой бирже через биржевого брокера кардинально отличается от торговли на Форекс. У биржевого брокера легко осуществляется как ввод, так и вывод денег со счета. Биржевой брокер зарабатывает на комиссии со сделок. Поскольку сделки совершаются через биржу, то при потере денег клиентом, брокер не имеет никакой выгоды. Наоборот, он заинтересован, чтобы клиент как можно дольше «оставался на плаву» и совершал сделки. Брокерская деятельность регулируется законодательством, а ценные бумаги хранятся в надежных электронных хранилищах, называемых депозитариями.

Проверить лицензию брокера можно на сайте Центрального Банка России.

Покупка и продажа ценных бумаг — это не казино и не лотерея, а скрупулезный расчет. Как не прогореть и выбрать наиболее безопасную стратегию поведения на бирже, изучить инвестиционные предпочтения, методы, используя которые, можно не только эффективно проводить анализ исторических данных, но с высокой долей достоверности прогнозировать поведение цены актива. Важно помнить о том, что вложения в ценные бумаги всегда могут обернуться убытками. Поэтому становиться инвестором стоит, только если у вас есть свободные средства и вы готовы ими рискнуть.  

1.2. Существующие методики (способы) принятия инвестиционных решений

На рынке ценных бумаг совершают торговые операции большое количество инвесторов, и каждый из них преследует свои субъективные цели. Но в основе формирования этих целей лежат инвестиционные предпочтения. В целях настоящего проекта, «предпочтение» рассматривается исходя из процесса осуществления инвестиций на рынке ценных бумаг. Инвестиционное предпочтение - это набор определенной совокупности характеристик, связанных с субъективными представлениями инвестора о выборе финансового инструмента и способе осуществления инвестиций на рынке ценных бумаг.

В силу того, что инвесторы всегда принимают итоговое решение об инвестировании на рынке ценных бумаг самостоятельно, то невозможно избавиться от субъективной оценки в процессе осуществления инвестиций. Поэтому поведение частного инвестора зависит от его индивидуальных инвестиционных предпочтений.

Данная методика состоит из 6 этапов, последовательная реализация которых помогает частным инвесторам достичь именно тех финансовых результатов, которые они ставили перед собой с учетом их субъективных потребностей.

Этап 1. Определение инвестиционных предпочтений инвесторов. На данном этапе происходит осознание собственных инвестиционных предпочтений при осуществлении торговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Для правильного формирования инвестиционного портфеля необходимо сосредоточить усилия не на решении вопросов: какую ценную бумагу и когда покупать/продавать, как поступает большинство инвесторов.

А в первую очередь необходимо определить собственные инвестиционные предпочтения, на их основе отобрать конкретные финансовые инструменты и далее определить направление операции продавать/покупать.  

Определение вида финансовых инструментов должно основываться на инвестиционных предпочтениях. Классические методы формирования инвестиционного портфеля предлагают использовать в качестве финансовых инструментов акции и облигации.

Фьючерсы имеют широкий набор базового актива: индексы, сырьевые товары, процентные ставки, курсы валют, а также акции и облигации. В связи с этим, у инвестора появляется хорошая возможность диверсификации портфеля по набору финансовых инструментов, имеющих обращение по всему миру, а также в меньшей степени поддающихся паническому настроению инвесторов. Другим преимуществом фьючерсных контрактов является встроенное финансовое плечо, размер которого достигает от 5 до 24, то есть оплачивается не вся стоимость контракта, как это происходит на спотовом рынке, а вносится только гарантийное обеспечение. Так же очень удобным данный инструмент является с точки зрения открытия коротких позиций, механизм осуществления такой операции несколько отличается от акций и облигаций. В данном случае инвестор не занимает ценную бумагу у брокера, а просто выступает в роли продавца при заключении договора купли-продажи, которым является фьючерс. Таким образом, инвестор не несет дополнительных издержек, и может оставаться в сделке на продажу любой период времени на свое усмотрение без дополнительных издержек в виде оплаты РЕПО. Отрицательным моментом является срочный характер фьючерса, однако, при необходимом желании можно свести к минимуму воздействие данного фактора, так как в зависимости от целей инвесторов, существуют контракты с дальними сроками погашения.

Что касается такого финансового инструмента как ETF, то он является одним из самых молодых на рынке ценных бумаг, однако уже успел завоевать популярность у инвесторов всего мира. Дело в том, что он обладает рядом преимуществ и уникальных характеристик. Во-первых, высокая ликвидность, ETF торгуется на организованных фондовых биржах и его стоимость, как правило, невысокая, поэтому он доступен для широкого круга инвесторов. Во-вторых, котировка ETF полностью повторяет движение базового актива, который может быть индексом, товаром или валютой. В- третьих, ETF подразумевает под собой фонд с широкой диверсификацией активов, тем самым инвестор, приобретая ETF, является совладельцем данного инвестиционного фонда. Таким образом, в состав инвестиционного портфеля инвестора будут входить такие виды финансовых инструментов как фьючерсы и ETF.

На втором этапе необходимо осуществить выбор из совокупности финансовых инструментов тех, которые будут включены в состав инвестиционного портфеля, на основе технических индикаторов и индекса волатильности VIX (индикатор настроения инвесторов и их прогнозов по поводу изменчивости котировок базисного актива в определенный промежуток времени).

На третьем этапе происходит определение объема позиции каждого выбранного финансового инструмента с учетом торговых ограничений и транзакционных издержек.

Четвертый этап характеризуется открытием позиций по сформированному сигналу при условии его исполнения ценой. После учета транзакционных издержек и торговых ограничений происходит определение веса каждого отобранного финансового инструмента в общей структуре портфеля. Не существует единого подхода, определяющего точный размер позиции по каждой ценной бумаге.

На пятом этапе происходит наблюдение за позицией до образования сигнала на ее закрытиеПосле совершения сделки на 5 этапе инвестор занимается

наблюдением за открытой позицией. Для этого достаточно просматривать динамику изменения цены за день один раз при завершении торговой сессии. Это делается для того, чтобы вовремя определить сигнал на основе технических индикаторов о закрытии сделки.

На шестом этапе происходит расчет экономической эффективности проведенных торговых операций, и вырабатываются рекомендации по устранению недостатков при их выявлении. Чаще всего частные инвесторы совершают ошибки в трех случаях: первый - открытие позиции; второй -добавление позиции; третий - закрытие позиции. Таким образом, при анализе совершенной сделки инвестор должен особенно пристально обратить внимание на каком основании он совершал торговые действия в указанных выше трех случаях, соответствует ли они выработанной и описанной выше методике принятия инвестиционного решения на основе инвестиционных предпочтений

Инвестиционное решение на рынке ценных бумаг всегда формируется под воздействием определенных субъективных умственных процессов участника торгов. Каждый инвестор имеет особенный, присущий исключительно ему набор характеристик, определяющий его поведение на рынке ценных бумаг. В связи с этим основными задачами при определении способа торговли являются следующие:

1. Выявить индивидуальные характеристики инвестора (инвестиционные предпочтения).

2. Использовать их при осуществлении торговых операций на рынке ценных бумаг.

Для решения этих задач можно использовать волновой принцип Эллиотта и отношение Фибоначчи.

1.3. Волновой принцип Эллиотта. Основные принципы. Отношение Фибоначчи.

Для участников торгов на финансовых рынках особенно важны методы, используя которые, можно не только эффективно проводить анализ исторических данных, но с высокой долей достоверности прогнозировать поведение цены актива. Последнее дает возможность определять точки разворотов трендов, размахи движений, глубину коррекций и на основании этих данных принимать взвешенные решения об открытии, корректировке и закрытии позиций. Сегодня в торговых системах нашли применение десятки решений, базирующихся на методах эконометрики, статистической обработки данных, гармонического анализа и синтеза и пр. Среди них одной из наиболее обсуждаемых и широко применяемых стала теория волнового движения рынка Ральфа Эллиотта. 

Волновой анализ, рассматривающий некоторые закономерности движения рынков, сегодня не ограничен только волнами Элиотта. Опытные трейдеры и инвесторы хорошо знакомы с такими методиками, как волны Вульфа или теория циклов. Но именно теория Эллиотта считается наиболее теоретически проработанной, имеющей высокую прогностическую ценность и способной приносить положительный результат в торговле. 

Ральф Эллиотт сформулировал ее основные положения по результатам длительного изучения циклического движения цен нескольких десятков акций на фондовом рынке. Законченный вид теоретические наработки приобрели в 1934 г., тогда же она была представлена для ознакомления одному из известнейших инвесторов и аналитиков тех лет Чарльзу Коллинзу. По результатам проверки была подтверждена высокая прогностическая ценность сформулированных постулатов.

Основные постулаты волнового анализа Ральфа Эллиотта

Теория волн для анализа ценовых графиков работает на любых рынках, активах. Основой ее стало представление о том, что любая динамика сложных систем (речь идет не только о рынках, но и, например, о законах природы и человеческого общества) подчиняется некоторым общим законам. Хотя их однозначные формулировки получить затруднительно, процессы и траектории движения не являются произвольными. Они образуют ограниченный набор формаций, среди которых главную роль играет волна. Именно благодаря ей теория и метод анализа получили свое название.

Согласно положениям теории, основным шаблоном движения является комбинация двух волн: импульсной и коррекционной. Этот закон движения относится к глобальным, что означает независимость его от торгового периода, активов, рынков, продолжительности рынков торговых сессий и любых других факторов. На практике из этого следует вывод о фрактальной структуре волн: каждая из них состоит из чередующихся импульсных и коррекционных волн, причем действует это как в сторону увеличения, так и в направлении уменьшения масштаба временной шкалы.

По мнению Эллиотта, внутренняя структура любой волны не беспорядочна, а включает ограниченное число комбинаций. В результате ему удалось выделить – 8-волновую структуру. В нем:

• Импульсная волна включает 5 волн (обозначаются цифрами от 1 до 5, на текущем уровне 1 – 2 – 3 – 4 –5). Три из них – 1, 3 и 5 – импульсные волны более низкого уровня, остальные две – 2 и 4 – коррекционные.
• В структуре коррекционной волны – 3 волны нижнего уровня (a – b – c), среди которых 2 коррекционных (а и с) и 1 импульсная (b).

Во время роста импульсные волны восходящие, а коррекционные – нисходящие, на падении наоборот – на импульсных волнах происходит снижение цены актива, на коррекционных – повышение.

В классической 8-волновой модели импульс и коррекция подчиняются нескольким основным законам.

Так, при формировании импульсной 5-волновой структуры:

• Коррекционная волна 2 не может выходить за начальную точку волны 1 (коррекция 2 <= 100% импульса 1).
• Коррекционная волна 4 не может выходить за начальную точку волны 3 (коррекция 4 <= 100% импульса 3).
• Конечная точка волны 3 всегда лежит за конечной точкой волны 1.
• Конечная точка волны 4 не заходит за уровень, соответствующий конечной точке волны 1.
• Импульсная волна 3 не может быть самой короткой, чаще всего, она оказывается самой длинной.

Нарушение любого из этих правил говорит, что импульс в классической модели не сформировался или при разметке волн была допущена ошибка.   

Кроме классической 5-волновой структуры импульса возможны другие формации, например:

• клин, состоящий из нескольких 5- и 3-волновых подволн;
• расширение, в котором классическая 5-волновая структура дополняется несколькими парами импульс-коррекция;
• усечение, когда вершина волны 3 оказывается за конечной точкой волны 5.

Коррекционные волны также имеют предопределенные структуры, среди которых наиболее часто встречаются:

• Простой зигзаг. Формация состоит из трех волн a-b-c, причем волна b завершается в пределах a, а вершина последней (с) выходит за вершину первой (a).
• Плоскость. Тоже 3-волновая формация, в которой основания и вершины всех волн располагаются приблизительно на одном ценовом уровне.

Многие гуру волновой теории полагают, что максимальная точность разметки достигается, только если делать ее, начиная с минимального торгового периода (лучше, секундного).

Достоинства и недостатки волнового анализа

В целом, волновой теорией Эллиотта может овладеть буквально каждый трейдер или инвестор. Это даст ему несомненные преимущества в биржевой торговле:

• Идентификация с высокой достоверностью точек разворота – начала новой тенденции или старта коррекции.
• Точное определение места, которое занимает текущее состояние рынка в общей структуре движения. Это позволяет рассчитывать потенциально достижимые цели и риски, определять уровни стоп-ордеров (TakeProfit и  StopLoss).
• Распознавание фаз рынка, например, кратко- и долгосрочных трендов, участков консолидации и коррекции.

При этом поклонники волновой теории утверждают, что теория имеет высокую прогностическую ценность, а точность определения моментов входа в рынок и изменения позиций превосходит полученную другими методами анализа.

Вместе с тем, нельзя не упоминать о множественных недостатках волновой теории, о которых открыто говорят многие профессиональные участники торгов:

• Субъективность. Здесь подразумевается огромная зависимость разметки волн от восприятия трейдером или аналитиком ситуации на рынке. Даже тот факт, что закономерности волнового анализа сформулированы достаточно четко, на их применение определяющее влияние оказывают решения человека, прежде всего, при выборе стартовой точки разметки. В результате даже у нескольких профессионалов полученная волновая картина, как правило, сильно отличается.
• Сложность. Базовые положения волновой теории выглядят достаточно просто. Однако они обросли таким количеством частных случаев волновых комбинаций и исключений, что найти однозначное решение задачи разметки волн порой не представляется возможным. В результате большинство участников торгов, использующих волновой анализ, просто теряют деньги. Например, в некоторых источниках приводится статистика, согласно которой, среди "волновых трейдеров" число успешных не превышает 1%, остальные же теряют инвесткапитал полностью или частично.

Таким образом, считать волновой анализ "всемогущим" достаточно опрометчиво. Лучшие результаты даст его применение в комплексе с другими инструментами и методами.

Соотношения Фибоначчи - последовательность чисел, часто наблюдающаяся в природе. Была использована древними цивилизациями при постройке Пирамид и других архитектурных строений. Данная последовательность широко используется и на финансовых рынках в виде индикаторов и инструментов. 

В начале 1200-х годов итальянский математик Леонардо Пизано Фибоначчи раскрыл тайну древней Египетской цивилизации, которая произвела переворот во всем математическом мире и в том числе на финансовых рынках.

При изучении пирамиды Хеопса в Египте Фибоначчи сделал потрясающее открытие и обнаружил уникальную математическую последовательность чисел, которая изменила несколько тригонометрических, алгебраических и геометрических теорий.

Он разработал знаменитую последовательность чисел Фибоначчи, которая гласит, что третье число является суммой двух предыдущих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее.

Но реальное значение этого ряда заключается в том, что отношение любого числа к следующему за ним числу составляет примерно 0,618, а к предыдущему числу – 1,618.

• Ключевое соотношение Фибоначчи 61,8%, которое также называют «золотым отношением» или «золотой серединой», вычисляется делением одного числа из ряда на число, следующее за ним. Например: 8/13 = 0,6153, и 55/89 = 0,6179.

• Аналогично соотношение 38,2% вычисляется делением одного числа из ряда чисел на число, находящееся от него на два числа вправо. Например: 55/144 = 0,3819.

• Соотношение 23,6% определяется делением одного числа из ряда чисел на число, находящееся от него на три числа вправо. Например: 8/34 = 0,2352.

На самом деле, все эти соотношения, разработанные Фибоначчи, берут свои истоки тысячи лет назад, со времен Древнего Египта и Древней Греции. В дополнение к математике эти цивилизации также использовали «золотую середину» в архитектуре и музыке.

Впоследствии эти соотношения стали основой многих эффективных торговых систем, но, правда, они редко используются должным образом. И по иронии судьбы, хотя они являются одним из наиболее эффективных инструментов технического анализа, они также являются самым неправильно истолкованным инструментом.

Соотношения Фибоначчи могут точно предвидеть, когда рынок делает главный разворот и определить ключевые точки разворота для вершин и оснований. Если вы можете научиться правильно их использовать, вы можете увеличить вероятность прибыльных сделок и минимизировать возможные потери.

Эти числа являются более эффективными на валютном рынке, поскольку FOREX в своей основе является трендовым рынком. Цены на нем постоянно колеблются, тем самым достаточно точно следуя соотношениям Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи выступают в роли сильных показателей уровней сопротивления и поддержки, которые помогают более точно определить точки входа и выхода для каждой сделки. Одно из самых больших преимуществ торговли с числами Фибоначчи является то, что, руководствуясь ими, вы также можете установить тейк-профит и стоп-лосс.

Различные соотношения Фибоначчи являются краеугольным камнем структуры цен, и они сходятся один к одному с эффективными графическими моделями, подобно волнам Эллиота, графическим паттернам, дивергенции и т.д.

Соотношения Фибоначчи можно разделить на четыре основные группы:

• Уровни коррекции/расширения
• Вееры
• Дуги
• Проекции

По тем или иным причинам эти соотношения играют важную роль на финансовых рынках, возможно столь же значимую как и в природе, и могут быть использованы для определения критических точек, которые побуждают цену развернуть свое направление. Цена имеет поразительную закономерность – соблюдая достаточно точно и часто соотношения Фибоначчи. Следовательно, их можно использовать для расстановки правильных технических уровней. Движение цены никогда не бывает случайным, и каждая волна и колебание оставляет информацию о последующем движении цены. Таким образом, используя предыдущее движение цены, можно предвидеть ее последующее движение.

Однако каждая торговая ситуация требует соответствующего соотношения Фибоначчи с различными значениями. Применение этих соотношений в надлежащем порядке дает трейдерам огромное преимущество над толпой, тогда как неверное интерпретирование этого инструмента ведет к гибели депозита.

Ко всем соотношениям Фибоначчи применяются следующие правила:

• Соотношения Фибоначчи всегда должны быть построены на графике слева направо.

• Соотношения должны всегда быть нанесены на опорные точки (максимумы/минимумы колебания). Следует визуально определить уровни, в пределах которых происходит изменение трендового движения цены и определить волны ценового движения.

• Нельзя наносить линии на разворотные точки в середине волны.

• Соотношения должны быть нанесены на точки хай/лоу теней, а не на тела свечей.

• С другой стороны, если мы ищем уровни поддержки/сопротивления, в любом соотношении Фибоначчи мы должны рассмотреть закрытие реального тела свечи.

2. Разработка и описание программы для прогнозирования рынка ценных бумаг на основе волнового принципа Эллиотта и отношения Фибоначи.

2.1 Сравнительная характеристика популярных  программ автоматизации процесса принятия инвестиционного решения для последующего определения базовых принципов построения программы на языке программирования С++ . Описание и текст программы.

Для успешного совершения операций на бирже необходимо не только грамотно подбирать финансовые инструменты, но и подготовиться с технической стороны процесса. Инвесторы и трейдеры должны суметь быстро и легко найти требуемый актив, получить по нему информацию и без лишних нажатий совершить сделку. Также важным остается удобство отслеживания собственного инвестиционного портфеля. Информация должна читаться просто и понятно. Все перечисленное в разной форме предлагают биржевые брокеры. Однако для активных трейдеров и инвесторов существуют специальные торговые платформы.

Торговая платформа предназначена для решения следующих задач:

1. Выставления приказов брокеру. С помощью терминала трейдер открывает и закрывает ордера, подает отложенные заявки.
2. Получения информации, необходимой для торговли. Инвестору нужно видеть трансляцию текущих цен, иметь доступ к архиву прошлых котировок, получать финансовые новости.
3. Анализа положения дел на рынке. На платформе должны быть представлены наглядные графики движения цен, инструменты технического анализа.
4. Проверки результативности торговли. Терминал сохраняет историю сделок трейдера, чтобы инвестор мог смотреть статистические отчеты, анализировать свою стратегию, находить в ней сильные и слабые стороны.
5. Отработки новых стратегий. Специальный демонстрационный счет торговой платформы дает трейдеру возможность проверить правильность прогнозов, не рискуя своими деньгами.

QUIK - самая распространенная торговая платформа в российском биржевом поле. Разработка компании из Новосибирска ARQA Technologies.
Данный терминал для стационарных компьютеров знаком практически всем трейдерам, которые работают на российском рынке. Крупные отечественные брокеры и опытные финансовые консультанты рекомендуют своим клиентам именно эту программу. ПО QUIK предоставляет доступ практически ко всем крупнейшим мировым биржам (NYSE, NASDAQ, LSE и пр.).

Приложение для биржевой торговли содержит большое количество функциональных возможностей, которые позволяют настраивать терминал с учетом потребностей пользователя. Программа пользуется большой популярностью как у внутридневных трейдеров, так и у инвесторов, вкладывающих средства на длительный срок.

Платформа позволяет совершать сделки со следующими типами активов:

1. Акции.
2. Облигации.
3. Депозитарные расписки.
4. Производные инструменты (фьючерсы и опционы).
5. Валюта.

Программа QUIK отличается повышенной надежностью. Она может работать даже при нестабильном или слабом интернет-сигнале. Главным недостатком торгового терминала является сложный интерфейс. Освоение программы может занять несколько недель.

Ну а если вы не крупный брокер или финансовый консультант, а частный инчестор, то совершая операции на фондовой бирже достаточно долгое время вы поймете, что сочетание тех или иных правил создает успешную торговую стратегию. С внедрением технологий в нашу жизнь автоматизированные программы могут делать это за нас. Они экономят наше время и силы, дают возможность заниматься чем-то другим. Каждая торговая стратегия основана на техническом анализе.

Главная идея технического анализа: цена уже отражает все, что может повлиять на эту акцию. Финансовые показатели компании, процентные ставки на рынке, прогнозы аналитиков, рыночные настроения, инсайдерские сделки и прочее — все это уже проявилось в цене. Поэтому с точки зрения теханализа имеет смысл смотреть только на движение цен.

Перед трейдером, каким бы опытом он ни обладал и сколь бы усердно ни вникал в тонкости профессии, актуальной раньше или позже становится задача – вывести торговлю на более эффективный уровень, сделать ее максимально удобной. Сегодня как воздух нужны специальные помощники- программы для самых разных ситуаций. Они заменят платных консультантов, придадут уверенности в действиях, развеют сомнения в выборе стратегии торгов.

«Коробочные» решения для разработки, тестирования и реализации торговых роботов становятся все популярнее у инвесторов, которые хотят либо автоматизировать свою стратегию, либо исключить человеческий фактор из торговли (в первую очередь, эмоции).  Наиболее популярные и известные из них среди российских участников биржевых торгов:

Концепция создания программы основана на разработке графического интерфейса и программного алгоритма, позволяющего:  осуществлять загрузку котировок ценных бумаг за выбранный период времени; производить технический анализ ценных бумаг, результат которого мог быть представлен в виде интерактивной графической формы, с возможностью сортировки по показателям;  выбирать ряд ценных бумаг для моделирования по средствам интерактивной графической формы;  выбирать параметры для моделирования из выбранной совокупности ценных бумаг; визуализировать результаты проведенного моделирования, как в табличном, так и в графическом виде (с построением точечных диаграмм рассеивания совокупности анализируемых ценных бумаг); Для создания программы был выбран язык программирования С++.

C++ — чрезвычайно мощный язык, содержащий средства создания эффективных программ практически любого назначения, от низкоуровневых утилит и драйверов до сложных программных комплексов самого различного назначения. В частности:

• Высокая совместимость с языком С, позволяющая использовать весь существующий С-код (код С может быть с минимальными переделками скомпилирован компилятором С++; библиотеки, написанные на С, обычно могут быть вызваны из С++ непосредственно без каких-либо дополнительных затрат, в том числе и на уровне функций обратного вызова, позволяя библиотекам, написанным на С, вызывать код, написанный на С++).
• Поддерживаются различные стили и технологии программирования, включая традиционное директивное программирование, ООП, обобщенное программирование, метапрограммирование (шаблоны, макросы).
• Имеется возможность работы на низком уровне с памятью, адресами, портами.
• Возможность создания обобщённых контейнеров и алгоритмов для разных типов данных, их специализация и вычисления на этапе компиляции, используя шаблоны.
• Кроссплатформенность. Доступны компиляторы для большого количества платформ, на языке C++ разрабатывают программы для самых различных платформ и систем.
• Эффективность. Язык спроектирован так, чтобы дать программисту максимальный контроль над всеми аспектами структуры и порядка исполнения программы.

Таким образом, отслеживать свои инвестиционные портфели и следить за фондовым рынком с помощью простого в использовании программного обеспечения, включающего инструменты работы с графиками, организуя выбранные вами акции в списки наблюдения, вы сможете быстро и легко отслеживать их эффективность и быть лучше подготовленным к принятию инвестиционных решений. Данная программа позволит быстро визуализировать историю акций с помощью динамических графиков.

2.2 Апробация программы. Создание инвестиционного портфеля на примере акций Газпрома и Алроса. Построение динамических графиков.

Программа совершает математические операции с уже известными длинами волнам, опираясь на эти данные, прогнозирует длины будущих волн. 

Описание программы:

Если дана только 1 волна, тогда программа подсчитывает все возможные варианты будущих волн.

1. Если волна 1 самая большая, тогда волна 2 = волна 1*0.382, волна 3 = волна 1* 0.618, волна 4 = волна 3*0.618, волна 5 = волна 1*0.382. (Если волна 2 будет = волна 1* 0.618, тогда волна 4 окажется на территории волны 1, что невозможно, поэтому мы убираем этот вариант)

2. Если волна 3 самая большая, тогда волна 2 = волна 1*0.618, волна 3 = волна 1 *2.618, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = волне 1*1.618. Или волна 2 = волна 1*0.618, волна 3 = волна 1 *1.618, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = волне 1.

3. Если волна 5-ая самая большая, тогда волна 2 = волна 1*0.618, волна 3 = волна 1 *1.618, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = волне 1*2.618. Или волна 2 = волна 1*0.382, волна 3 = волна 1 *1.618, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = волне 1*2.618.

Если даны волна 1 и волна 2, тогда программа проверяет является ли вторая волна резкой коррекцией. Если 0.48<=волна 2/ волну 1<= 0.90. Тогда рассчитывает варианты:

Если волна 3 самая большая:

1. Волна 3 = волна 1* 2.618, волна 4 = волна 3* 0.382, волна 5 = волне 1.

2. Волна 3 = волна 1* 1.618, волна 4 = волна 3* 0.382, волна 5 = волне 1.

3. Волна 3 = волна 1* 2.618, волна 4 = волна 3* 0.382, волна 5 = волне 1*0.618.

4. Волна 3 = волна 1* 1.618, волна 4 = волна 3* 0.382, волна 5 = волне 1*0.618.

5. Волна 3 = волна 1* 2.618, волна 4 = волна 3* 0.382, волна 5 = волне 1*1.618.

Если волна 5 самая большая:

1. Волна 3 = волне 1, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = (волна 3+ волна 1- волна 2)*1.618.

2. Волна 3 = волне 1 *1.618, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = (волна 3+ волна 1- волна 2)*1.618.

3. Волна 3 = волне 1, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = волна 1*1.618

4. Волна 3 = волне 1*1.618, волна 4 = волна 3*0.382, волна 5 = волна 1*2.618.

Но если волна 2/ волну 1< 0.48, тогда :

Если волна 3 самая большая:

1. Волна 3 = волна 1 * 2.618, волна 4 = волна 3 * 0.618, волна 5 = волне1.

2. Волна 3 = волна 1 * 1.618, волна 4 = волна 3 * 0.618, волна 5 = волне1.

3. Волна 3 = волна 1 * 2.618, волна 4 = волна 3 * 0.618, волна 5 = волна1*0.618.

4. Волна 3 = волна 1 * 1.618, волна 4 = волна 3 * 0.618, волна 5 = волне1 * 0.618.

Если волна 5 самая большая:

1. Волна 3 = волне 1, волна 4 = волна 3*0.618, волна 5 = (волна 3+ волна 1- волна 2)*1.618.

2. Волна 3 = волне 1 *1.618, волна 4 = волна 3*0. 618, волна 5 = (волна 3+ волна 1- волна 2)*1.618.

3. Волна 3 = волне 1, волна 4 = волна 3*0. 618, волна 5 = волна 1*1.618.

4. Волна 3 = волне 1*1.618, волна 4 = волна 3*0. 618, волна 5 = волна 1*2.618.

Если даны волна 1, волна 2, волна 3: тогда программа проверяет является ли вторая волна резкой коррекцией. Если 0.48<=волна 2/ волну 1<= 0.90. Потом программа проверяет во сколько волна 3 больше волны 1, если волна 3 / волну 1 => 1.3, тогда:

1. Волна 4 = волна 3 *0.382, волна 5 = волне 1.

2. Волна 4 = волна 3 *0.382, волна 5 = волне 1*0.618.

Если 1<=волна 3/ волну 1 <1.3, тогда:

1. Волна 4 = волна 3 *0.382, волна 5 = волне 1*1.618.

2. Волна 4 = волна 3 *0.382, волна 5 = волне 1*2.618.

Если волна 2 – вертикальная коррекция (волна 2/ волну 1< 0.48), тогда программа проверяет во сколько волна 3 больше волны 1, если волна 3 / волну 1 => 1.3, тогда:

1. Волна 4 = волна 3 *0.618, волна 5 = волне 1.

2. Волна 4 = волна 3 *0.618, волна 5 = волне 1*0.618.

Если 1<=волна 3/ волну 1 <1.3, тогда:

1. Волна 4 = волна 3 *0.618, волна 5 = волне 1*1.618.

2. Волна 4 = волна 3 *0.618, волна 5 = волне 1*2.618.

Если даны волна 1, волна 2, волна 3, волна 4, программа проверяет во сколько волна 3 больше волны 1, если волна 3 / волну 1 => 1.3, тогда:

1. Волна 5 = волне 1.

2. Волна 5 = волне 1*0.618.

Иначе:

1. Волна 5 = волне 1*1.618.

2. Волна 5 = волне 1*2.618.

Код программы

Программа написана мной на Visual Studio code на языке программирования C++.

#include                    

#include  

#include

using namespace std;

int main()

{

setlocale(0, "");

double v1, v2, v3, v4;

int n;

for (; ;)

{

cout << "Введите кол-во волн: ";

cin >> n;

switch (n)

{

case 1: cout << "Введите длину волны 1: ";

cin >> v1;

cout << "Если 1-ая волна самая большая: " << endl;

cout << "1)волна 2= " << v1 * 0.382 << " (v1*0.382) " << " волна 3= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << "(общий прирост " << v1 * 0.618 - v1 * 0.382 << ")" << "волна 4= " << v1 * 0.618*0.618 << " (v3*0.618) " << "волна 5= " << v1 * 0.382 << " (v1*0.382) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 0.618 + v1 * 0.382) - (v1 *0.618* 0.618 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "Если 3-ая волна самая большая: " << endl;

cout << "1)волна 2= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << " волна 3= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << v1 * 2.618 - v1 * 0.618 << ")" << "волна 4= " << v1 * 2.618*0.382 << " (v3*0.382) " << "волна 5= " << v1*1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 2.618) - (v1 * 2.618*0.382 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "2)волна 2= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << " волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v1 * 0.618 << ")" << "волна 4= " << v1 * 1.618*0.382 << " (v3*0.382) " << "волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v1 * 1.618) - (v1 * 1.618*0.382 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "Если 5-ая волна самая большая: " << endl;

cout << "1)волна 2= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << " волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v1 * 0.618 << ")" << "волна 4= " << v1 * 1.618*0.382 << " (v3*0.382) " << "волна 5= " << v1*2.618 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 2.618) - (v1 * 1.618*0.382 + v1 * 0,681) << ")" << endl;

cout << "2)волна 2= " << v1 * 0.382 << " (v1*0.382) " << " волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v1 * 0.382 << ")" << "волна 4= " << v1 * 1.618*0.681 << " (v3*0.382) " << "волна 5= " << v1 * 2.618 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 2.618) - (v1 * 1.618*0.618 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

break;

case 2: cout << "Введите длину волны 1: ";

cin >> v1;

cout << "Введите длину волны 2: "; cin >> v2;

if ((v2 / v1) <= 0.90 && (v2 / v1) >= 0.48)

{

cout << " Если 3-ая волна самая большая: " << endl;

cout << "1)Волна 3= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << v1 * 2.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 2.618*0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v1 * 2.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "2)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "3)Волна 3= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << v1 * 2.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 2.618*0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 *0.618 << " (v*0.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 0.618 + v1 * 2.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "4)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 *0.618 << " (v1*0.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 0.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "5)Волна 3= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << v1 * 2.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 2.618*0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 2.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << endl<< " Если 5-ая волна самая большая: " << endl ;

cout << "1)Волна 3= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << v1 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << ((v1*2)-v2)*1.68 << " ((v1+v3-v2)*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + ((v1 * 2) - v2)*1.68) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "2)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << (v1+v1*1.618-(v1 * 1.618*0.382))*1.68 << " ((v1+v3-v2)*1.68) " << "(общий прирост " << (v1 + (v1 + v1 - (v1 * 1.618*0.382))*1.68 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "3)Волна 3= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << v1 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 *0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1*2.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "4)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 *2.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

break;

}

else

{

cout << "Если 3-ая волна самая большая: " << endl;

cout << "1)Волна 3= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << v1 * 2.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 2.618*0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v1 * 2.618) - (v2 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "2)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "3)Волна 3= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << v1 * 2.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 2.618*0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 0.618 + v1 * 2.618) - (v2 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "4)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 0.618) - (v2 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "Если 5-ая волна самая большая: " << endl;

cout << "1)Волна 3= " << v1<< " (v1) " << "(общий прирост " << v1 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 *0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << (v1 + v1 - (v1*0.382))*1.68 << " ((v1+v3-v2)*1.68) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + (v1 + v1 - (v1*0.382))*1.68) - (v2 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "2)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << (v1 + v1 * 1.618 - (v1 * 1.618*0.382))*1.68 << " ((v1+v3-v2)*1.68) " << "(общий прирост " << (v1 + (v1 + v1 - (v1 * 1.618*0.382))*1.68 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "3)Волна 3= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << v1 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 0.618 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 * 2.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "4)Волна 3= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << v1 * 1.618 - v2 << ")" << " волна 4= " << v1 * 1.618*0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 * 2.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v1 * 1.618) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

break;

}case 3: cout << "Введите длину волны 1: ";

cin >> v1;

cout << "Введите длину волны 2: ";

cin >> v2;

cout << "Введите длину волны 3: ";

cin >> v3;

if ((v2 / v1) <= 0.99 && (v2 / v1) >= 0.48)

{

if (v3 / v1 >= 1.3 && v3 / v1 <= 3.0)

{

cout << "Варианты : " << endl;

cout << "1)Волна 4= " << v3 * 0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v3) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "2)олна 4= " << v3 * 0.382 << " волна 5= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 0.618 + v3) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

break;

}

else

{

cout << "Варианты : " << endl;

cout << "1)Волна 4= " << v3 * 0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v3) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

cout << "2)Волна 4= " << v3 * 0.382 << " (v3*0.382) " << " волна 5= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v3) - (v2 + v1 * 0.382) << ")" << endl;

break;

}

}

else

if (v3 / v1 >= 1.3 && v3 / v1 <= 3.0)

{

cout << "Варианты : " << endl;

cout << "1)Волна 4= " << v3 * 0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v3) - (v2 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "2)олна 4= " << v3 * 0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 * 0.618 << " (v1*0.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 0.618 + v3) - (v2 + v1 * 0.618) << ")" << endl;

break;

}

else

{

cout << "Варианты : " << endl;

cout << "1)Волна 4= " << v3 * 0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v3) - (v2 + v3 * 0.618) << ")" << endl;

cout << "2)Волна 4= " << v3 * 0.618 << " (v3*0.618) " << " волна 5= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 2.618 + v3) - (v2 + v3 * 0.618) << ")" << endl;

break;

}

break;

case 4: cout << "Введите длину волны 1: ";

cin >> v1;

cout << "Введите длину волны 2: ";

cin >> v2;

cout << "Введите длину волны 3: ";

cin >> v3;

cout << "Введите длину волны 4: ";

cin >> v4;

if (v1 / v2 >= 1.3 && v3 / v1 <= 3.0)

{

cout << "Варианты : " << endl;

cout << "1)Волна 5= " << v1 << " (v1) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 + v3) - (v2 + v4) << ")" << endl;

cout << "1)Волна 5= " << v1*0.618 << " (v1*0.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1*0.618 + v3) - (v2 + v4) << ")" << endl;

break;

}

else

{

cout << "Варианты : " << endl;

cout << "1)Волна 5= " << v1 * 1.618 << " (v1*1.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 1.618 + v3) - (v2 + v4) << ")" << endl;

cout << "2)Волна 5= " << v1 * 2.618 << " (v1*2.618) " << "(общий прирост " << (v1 + v1 * 2.618 + v3) - (v2 + v4) << ")" << endl;

break;

}

break;

}

}

system("pause>>int");

}

Список литературы (источники информации)

1. Брошкова Л.Н. Математическая теория волн эллиотта как инструмент анализа фондового рынка Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-teoriya-voln-eliota-kak-instrument-analiza-fondovogo-rynka/viewer.
2. Вывод графика в реальном времени https://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread1167200.html

3. Как правильно читать график акций? https://www.youtube.com/watch?v=gYxqKuvpRjo&ab_channel=RamyZaycman

4. Обзор графических библиотек C++  https://tproger.ru/digest/cpp-best-gui/
5. Основы программирования на С++ //https://purecodecpp.com/
6. Построение графиков в онлайн режиме. Сложно https://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread176946.html

7. Построение изолированных приложений и параллельных сборок C/C++ https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/building-c-cpp-isolated-applications-and-side-by-side-assemblies?view=msvc-170

8. Пректер Роберт, Альфред Фрост Волновой принцип Эллиотта, ключ к пониманию рынка /перевод Б.Зуева — Изд. центр Альпина Паблишер 2012, 378 с.

9. Работа с библиотеками импорта и файлами экспорта https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/reference/working-with-import-libraries-and-export-files?view=msvc-170

10. Что нужно знать начинающему инвестору https://fincult.info/article/chto-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru/