Проект по теме: "Риск и доходность простым языком "

Слайд 1

Риск и доходность простым языком Подготовил ученик МБОУ «Лицей №1» 6 «А» класса Красников Дмитрий Руководитель Учитель математики Булавина Т.Н.

Слайд 2

4 2 3 5 Цель данной работы: изучить теоретические основы и провести исследование соотношение категорий риск и доходность изучить понятия риск и доходность 1 выявить взаимосвязь между риском и доходностью 2 Проанализировать влияние доходности вложений от величины активов и рисков банка 3 3 Исследовать понятие реальной и номинальной доходности и оценить реальную доходность вклада 4 4 З А Д А Ч И Гипотеза : Доходность вложений денег в банк зависит прямо пропорционально от уровня риска

Слайд 3

1 анализ и синтез 2 сравнение 3 3 статистические методы 4 4 метод визуализации данных 5 наблюдения В процессе выполнения работы использованы следующие методы для достижения поставленной цели

Слайд 4

Понятие категорий риск и доходность Риск – это изменчивость доходности в сравнении с её ожидаемой величиной Доходность или ставка доходности (англ. Rate of return ) —относительный показатель эффективности вложений в те или иные активы, проекты или бизнес в целом.

Слайд 5

Представители научной школы Фрэнк Найт Уильям Шарп Фрэнк Сортино

Слайд 6

Концепция риска и доходности Доходность прямо пропорциональна риску, т.е. чем больше риск, тем больше прибыль. Риск Доходность Низкий риск Низкая доходность Большой риск Более высокая потенциальная доходность

Слайд 7

Риск и доходность «две стороны одной медали». Чем выше уровень ожидаемой доходности, тем больший риск должен взять на себя вкладчик. Чем выше риски вложения денег, тем более высокую доходность будут требовать вкладчики от вкладов. Каждый вкладчик стремится получить максимальную доходность при минимальном уровне риска. Что же лучше?

Слайд 8

Суть проблемы состоит в том, чтобы в альтернативе «риск-доходность» определить наиболее целесообразный вариант Проблема

Слайд 9

Рейтинг банков по активам

Слайд 10

Банк Активы нетто , тыс. Р на Декабрь 2021. Активы нетто , тыс. Р на Ноябрь 2021 Изменение в % Сбербанк 38 812 535 226 37 523 889 200 +3.43 Россельхозбанк 4 158 041 688 4 035 687 258 +3.03 Росбанк 1 516 154 492 1 494 218 104 +1.47 Тинькофф Банк 1 162 748 466 1 123 445 103 +3.5 Уралсиб 583 531 785 569 131 773 +2.53 ББР Банк 126 181 802 120 478 460 +4.73 АО « Москомбанк » 3 976 636 3 840 033 +3,56% Динамика активов банков

Слайд 11

Банк Активы нетто , тыс. Р на Декабрь 2021. Депозитная ставка Сбербанк 38 812 535 226 7,01 % Россельхозбанк 4 158 041 688 8,25% Росбанк 1 516 154 492 8,25% Тинькофф Банк 1 162 748 466 8,5% Уралсиб 583 531 785 8,7% ББР Банк 126 181 802 9,35% АО « Москомбанк » 3 976 636 9,5 % Исследование зависимости уровня активов и процентной ставки по вкладам

Слайд 12

Национальная (российская) рейтинговая шкала АО «Эксперт РА» по рейтингам кредитоспособности банков

Слайд 13

Национальная (российская) рейтинговая шкала АО «Эксперт РА» по рейтингам кредитоспособности банков Категории уровня А Категория Уровни Описание AAA ruAAA Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости AA ruAA+ ruAA ruAA- Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA. A ruA+ ruA ruA- Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономического состояния

Слайд 14

Национальная (российская) рейтинговая шкала АО «Эксперт РА» по рейтингам кредитоспособности банков Категории уровня B Категория Уровни Описание BBB ruBBB+ ruBBB ruBBB- Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономического состояния, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории A. BB ruBB+ ruBB ruBB- Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. B ruB+ ruB ruB- Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен.

Слайд 15

Национальная (российская) рейтинговая шкала АО «Эксперт РА» по рейтингам кредитоспособности банков Категории уровня C Категория Уровни Описание CCC ruCCC Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. CC ruCC Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. C ruC Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно.

Слайд 16

Банк Категория риска Депозитная ставка Сбербанк ruAAA 7,01 % Россельхозбанк ruAA 8,25 % Росбанк ruAA 8,25% Тинькофф Банк ruA + 8,5 % Уралсиб ruA - 8,7% ББР Банк ruB 9,35 % АО « Москомбанк » ruBB - 9,5 % Исследование зависимости уровня риска банка и процентной ставки по вкладам

Слайд 17

Таким образом, по результатам исследования получили: 4 3 чем больше величина активов банка, тем меньше процентная ставка по вкладам 3 1 чем уровень риска выше, тем выше процентная ставка по вкладам. 4 2 Таким образом, риск и доходность прямо пропорционально связаны между собой, что и доказывает мою гипотезу.

Слайд 18

Реальная и номинальная доходность Номинальная доходность – номинальная годовая процентная ставка, базовая ставка по договору, из расчета которой определяются и начисляются проценты Реальная доходность – это доходность , учитывающая инфляцию.

Слайд 19

Анализ процентных ставок по депозитам

Слайд 20

Расчет реальной доходности Если доходность депозита в банке « Ренесанс жизнь» составила 11% годовых, а инфляция за тот же период – 8,4%, какова итоговая доходность? 11% - 8,4% =? Проверьте себя. Как бы вы посчитали результат? Что случится, если вдруг инфляция в этот год взлетит до 111%? 11% - 111% = ? Довольно часто в первом случае люди полагают, что Реальная доходность составила 3,6 %: 11% - 8,4% =3,6% Такое вычитание называется алгебраическим .

Слайд 21

Расчет реальной доходности Работает ли алгебраическое вычитание во втором случае? 11% - 111%= -100% Может ли реальная доходность достигать -100% после учета инфляции? Это значило бы, что покупательная сила денег стала равной нулю. Вряд ли такой метод вычитания может быть правильным … К ак и раньше, помогает геометрическая разница :

Слайд 22

Спасибо за внимание!